Nicht Direktionale Handelsstrategien

Directional Trading DEFINITION des direktionalen Handels Handelsstrategien auf der Grundlage der Investoren Bewertung der breiten Markt oder eine bestimmte Sicherheitsrichtlinie. Richtungshandel kann eine grundlegende Strategie bedeuten, lange zu gehen, wenn der Markt oder die Sicherheit als Überschrift höher wahrgenommen wird, oder wenn man die Richtung nach unten nimmt. Allerdings wird der Begriff im Zusammenhang mit dem Optionshandel weiter verbreitet, da eine Reihe von Strategien genutzt werden können, um auf einem im größeren Markt oder einer bestimmten Aktie höheren oder niedrigeren Umzug zu profitieren. Während der direktionale Handel verlangt, dass der Händler eine starke Überzeugung über den Markt oder die Sicherheit in kurzer Zeit hat, muss der Händler auch eine Risikominderungsstrategie haben, um das Investitionskapital im Falle eines Umzugs in die entgegengesetzte Richtung zu schützen. BREAKING DOWN Directional Trading Der direktionale Handel mit Aktien würde in der Regel einen ziemlich großen Umzug erfordern, um dem Händler die Erfüllung von Provisionen und Handelskosten zu ermöglichen und noch einen Gewinn zu erzielen. Aber mit Optionen, wegen ihrer Hebelwirkung, kann direktionaler Handel versucht werden, auch wenn die erwartete Bewegung in der zugrunde liegenden Aktie nicht erwartet wird, groß zu sein. Zum Beispiel kann ein Trader (nennen ihn Bob) bullisch auf Lager XYZ, die bei 50 Handel ist, und erwartet, dass es in den nächsten drei Monaten auf 55 steigt. Bob konnte also 200 Aktien bei 50 kaufen, mit einem möglichen Stop-Loss bei 48, falls die Aktie die Richtung umkehrt. Wenn die Aktie das 55-Ziel erreicht, könnte Bob es zu diesem Preis für einen Bruttogewinn (vor Provisionen) von 1.000 verkaufen. Was wäre, wenn Bob erwartet, dass XYZ nur innerhalb der nächsten drei Monate bis zu 52 handeln kann. In diesem Fall kann der erwartete Vorschuss von 4 zu klein sein, um den Kauf der Aktien zu rechtfertigen. Optionen können Bob eine bessere Alternative, um etwas Geld aus XYZ. Lass uns sagen, dass Bob XYZ erwartet (das bei 50 gehandelt wird), um im Laufe der nächsten drei Monate vorwärts zu handeln, mit einem Aufwärtstrend von 52 und nach unten auf 49. Ein möglicher Optionshandel ist für Bob, um bei Geld zu verkaufen (ATM) Ein Ausübungspreis von 50, der in drei Monaten abläuft, für die er eine Prämie von 1,50 erhalten konnte. Bob schreibt daher zwei Put-Optionskontrakte (jeweils 100 Aktien) und erhält Bruttoprämie von 300 (d. H. 1,50 x 200). Wenn XYZ auf 52 ansteigt, wenn die Optionen in drei Monaten ablaufen, werden sie nicht ausgeübt und Bobs Gewinn ist die Prämie von 300 (weniger Provisionen). Wenn jedoch XYZ bis zum Zeitpunkt der Verlängerung unter 50 Jahre alt ist, wäre Bob verpflichtet, die Aktien bei 50 zu kaufen. Wenn Bob bei XYZ sehr bullisch war und sein Handelskapital nutzen wollte. Er könnte auch Call-Optionen als Alternative zum Kauf der Aktie direkt kaufen. Insgesamt bieten die Optionen viel größere Flexibilität, um direktionale Trades im Gegensatz zu geraden Longshort-Trades in einer Aktie oder einem Index zu strukturieren. Nondirektionale Optionen Trading In der folgenden Video-Serie werde ich Ihnen zeigen, warum und wie der nullirektionale Handel dem traditionellen Richtungshandel überlegen ist. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, lassen Sie mich wissen. Nondirektionale Level Trading Nondirectional Range Trading Ich habe einen Video-Kurs auf, wie man nondirektionale Optionen Strategien und wie man sie mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert als dynamische Hedge anzupassen erstellt. Der Kurs ist etwas ganz Besonderes, weil ich meine echten Live Trades aufgenommen habe und ich lehre dir, wie und was ich überhaupt getan habe. Sie werden sehen, wann ich den Handel betrat. Als ich mich anzog und wann und warum ich es geschlossen habe. Im Jahr 2013 gewann ich genau 112 auf meinem Konto mit nondirektionalen Handelsstrategien. Dies ist, was ich Ihnen beibringen werde, wie man in Options Profit Formula zu beherrschen. VolaTrade-Strategie Das Tor zum VolatilitätshandelNon-Directional Trading-Strategien Zu den Zweiflern hörte ich einen schrecklichen Trader seit Jahren, die zum Erfolg wurden, nachdem sie zu dem Schluss gekommen war, dass die Märkte auf und ab gehen und es auf die richtigen Zonen zu bekommen und Ich habe keine Gefahr für den kürzeren Begriff. Ich kann die Logik darin sehen. Sie werden nie wissen, dass Sie in einem Trend oder Zähler Trend bewegen, bis die Schaukel vorbei ist. Ja, es gibt Futures hasste Forex kann die nicht direktionale Handel mit weniger Marge Problem zu tun. Das ist der Hauptgrund, warum FIFO und No Hedging Rule (Nedging) umgesetzt wurden, IMO. Zu den Zweiflern hörte ich jahrelang einen schrecklichen Händler, der zu einem Erfolg wurde, nachdem sie zu dem Schluss gekommen war, dass die Märkte auf und ab gehen und sich auf die richtigen Zonen stürzen und sich nicht sicherlich für die kürzere Zeit haben. Ich kann die Logik darin sehen. Sie werden nie wissen, Ihre in einem Trend oder Zähler Trend zu bewegen, bis die Schaukel vorbei ist. Handel ohne Bias, folgen Sie einfach, wo der Markt geht. Vergessen Sie alle Indikatoren, Wellen, Muster, etc. Trading auf gerade Preis Aktion geht weiter für mich. Ich bin ein großer Befürworter für die KISS-Methode.